بررسی بیشتر بخش مدیریت سبد سهام نرم افزار تحلیلگر برتر

مدیریت سبد سهام تحلیلگر برتر

نگاه حرفه‌ای به موضوع مدیریت سبد سهام، علاوه بر حساب کتاب‌های رایج مربوط به سود و زیان معاملات،

سود دریافتی از مجامع، تعدا‌د سهام بعد از رخدادهای افزایش سرمایه و … شامل موارد دیگری هم می‌شود.

یک مدیر حرفه‌ای سبد تلاش می‌کند در قبال ریسکی که تحمل کرده است، بیشترین بازده ممکن را کسب کند.

این مدیر با بررسی و تحلیل عملکرد گذشته،

سعی می‌کند تا نقاط ضعف را شناسایی کرده و آن‌ها را کاهش دهد و یا از بین ببرد.

با این مقدمه نگاهی می‌اندازیم به بعضی از قسمت‌های مهم بخش مدیریت سبد سهام تحلیلگر برتر.

وضعیت سبدهای سهام

بخش بررسی وضعیت سبدها شامل ۳ قسمت وضعیت فعلی، تحلیل عملکرد سبد و تحلیل معاملات است.

وضعیت فعلی نشان دهنده آخرین وضعیت سبد سهام کاربر از جنبه‌های سود و زیان، مانده دارایی، وجه نقد و از این قبیل موارد است.

تحلیل عملکرد سبد، گزارش‌هایی از تغییر و تحولات ریسک و بازده سبد برای بازه زمانی انتخابی را ارائه می‌کند

و در قسمت تحلیل معاملات، کاربر می تواند معاملات گذشته خود را توسط شاخص‌های پرکاربرد بررسی و تحلیل کند.

سود و زیان پولی وزنی (MWRR)

بر شما هم پیش آمده که بعد از واریز پول برای انجام معاملات سهام، برداشت و واریزهایی به این حساب داشته باشید.

برای مثال فرض کنید سرمایه اولیه که برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام در نظر گرفته‌اید ۱۰ میلیون تومان است.

اگر بعد از طی مدت ۱ سال از زمان شروع سرمایه‌گذاری، قصد محاسبه بازده واقعی کسب شده را داشته باشید، می‌بایست این برداشت‌ها و واریزها را با در نظر گرفتن زمان برداشت و واریز، در محاسبات خود لحاظ کنید.

برای مثال فرض کنید بعد از ۱ سال، ارزش روز سبد به ۲۰ میلیون تومان رسیده است و تا ۸ ماه بعد از واریز اولیه(یعنی همان مبلغ ۱۰ میلیون تومان)، هیچ برداشتی از حساب نداشته باشید، اما بعد از ۸ ماه ۵۰ % آن را برداشت کنید، در این صورت محاسبه بازده واقعی به صورت زیر انجام می‌شود؛

این روش، همان محاسبه بازده پولی وزنی است که به مدت زمان در اختیار داشتن سرمایه، وزن می‌دهد.

در صورتیکه زمان برداشت سرمایه لحاظ نشود و فرض شود که سرمایه اولیه ۵ میلیون تومان است، محاسبات به صورت زیر خواهد بود:

 

و با فرض سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان، بازده برابر ۱۰۰% می‌شود.خب، همانطور که مشاهده می‌کنید نتایج تفاوت زیادی باهم دارند.

اگر این برداشت و واریزها، مکرر و در زمان‌های مختلف باشد، تصور کنید که محاسبه ساده بازده چقدر خطا می‌تواند داشته باشد.

تعیین حد ضرر و حد سود:

در این قسمت می توانید، حد ضرر و حد سودهایی که در هنکام معامله ثبت کرده اید را بررسی کنید و یا نسبت به تغییر آن (مثلا هنگام در حد ضرر پله) اقدام کنید.

نرم افزار برای راحتی کار شما، به صورت خودکار درصد فاصله از قیمت کنونی را برای شما نمایش می‌دهد.

وزن سهام‌ها و وزن گروه‌ها در سبد

همانطور که می‌دانید، برای تشکیل سبد سهام متنوع، علاوه بر اینکه باید سهام‌های مختلفی را انتخاب کرد،

می‌بایست این سهام‌ها را از گروه‌های متفاوتی انتخاب کرد تا رفتار مشابه آن‌ها کمتر شود.

این قسمت کمک می‌کند تا دید مناسبی از وضعیت متنوع‌سازی سبد داشته باشید.

البته ابزار دقیق تری وجود دارد که بعدا در قسمت بهینه سازی تحلیلگر برتر به آن می‌پردازیم.

وضعیت دارایی‌ها

در این پنل، بسته به نوع اقدام شما در قسمت شرکت در افزایش سرمایه و یا دریافت سود مجامع، پارامترهایی مانند آخرین وضعیت مطالبه سود سهام، تعداد حق تقدم، مانده سهام با در نظر گرفتن سهام جایزه و یا حق تقدم تبدیل شده به سهام، قیمت خرید تعدیلی، سود زیان ناخالص و خالص محاسبه و نمایش داده می‌شود.

تحلیل عملکرد گذشته سبد

همانطور که قبلا گفته شد، این بخش رفتار گذشته پورتفوی شما را طی دوره انتخاب شده نمایش می‌دهد.

از طریق این پنل می‌توانید عملکرد گذشته سبد سهام را تحلیل کرده و یا به مقایسه آن با سهام‌های دیگر بپردازید،

همچنین می‌توانید دوره‌های خواب سرمایه و ریسک‌های تحمل شده را بررسی کنید.

نمودار ارزش سبد با نمایش وجه نقد سبد در دوره‌های گذشته این امکان را به شما می‌دهد تا نسبت به ته مانده حساب خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید.

میزان ریسکی که سبد شما در گذشته ایجاد کرده است در نمودار درصد ریزش نمایش داده می‌شود. با بررسی این نمودار ؛

– می توانید متوجه شوید که برای کسب بازده فعلی، شما چه میزان ریسک را متحمل شده‌اید.

– می توانید متوجه شوید در چه تاریخ هایی سبد شما چنین ریسک را پیدا کرده است و درنتیجه دنبال راه حلی برای کاهش این ریسک باشید.

– ذهن شما بر کسب چنین ریسکی در آینده آماده می‌شود، درنتیجه در مواقع مشابه نگرانی و احساسات شما بهتر کنترل می‌شوند و لذا می توانید تصمیمات بهتری بگیرید.

– می توانید از آن به عنوان معیای برای مقایسه سبدهای (واقعی و یا مجازی) دیگر باهم استفاده کنید.

مدت زمانی که ارزش سبد شما از بیشترین مقدار خود کاهش می‌یابد،

تا زمانیکه دوباره از آن مقدار فراتر رود، در حقیقت دوره ایست که شما هیچ بازده جدید کسب نکرده‌اید و به اصطلاح سرمایه شما خوابیده است.

به تعبیر دیگر زمان‌هایی است که پورتفوی شما ارزش بالاتری کسب نمی‌کند (در زیان و یا بدون تغییر است).

حال هرچه این مقدار کوتاه تر باشد نشان دهنده عملکرد بهتر سبد سرمایه‌گذاری است.

مانند درصد ریزش سبد، یک سبد گردان حرفه ای با بررسی علل خواب سرمایه در طول ادوار گذشته،

درصدد کاهش آن خواهد بود. هرچه عملکرد سبد مناسب تر باشد، نمودار خواب سرمایه آن کوچک تر است.

نمودار بازده ضمن نمایش بازده تاریخی سبد سهام، امکان مقایسه آن را با شاخص کل سهام و یا سهم های دیگر برای شما فراهم می‌کند.

تحلیل معاملات

هدف از طراحی این قسمت فراهم کردن امکان تحلیل معاملات گذشته است، چرا؟

همانطور که شما بهتر می‌دانید، تجربه دانشی ارزشمند است

که انسان بعضاً با هزینه‌های فراوانی آن را کسب می‌کند.

حال که چنین هزینه پرداخت شده است چرا نباید به درستی از این دارایی ارزشمند استفاده شود.

این پنل، معاملات شما را به شیوه‌های مختلفی مورد تحلیل و بازبینی قرار می‌دهد.

همانطور که مشاهده می کنید، در پنجره فوق برای معاملات انجام شده( منظور معاملاتی هست که کل دارایی و یا قسمتی از آن فروخته شده است) پارامترهای مهم تکنیکی در نقاط خرید و فروش محاسبه شده است.

شما می‌توانید با بررسی این شاخص‌ها برای معاملات سوده و زیان ده، از رفتار آنها آگاه شده و در معاملات آتی خود آن را لحاظ کنید.

همچنین با کلیک روی هر معامله، می توانید رفتار سهم را در زمان نگهداری مشاهده کنید.

بمنظور جمع بندی کلی، میانگین شاخص‌ها در پنل عمکلرد به تفکیک شاخص محاسبه شده است.

پنجره عملکرد به تفکیک گروه نشان می‌دهد که شما در گروه‌های مختلف چقدر سرمایه‌گذاری کرده‌اید،

چه میزان فعالیت داشته‌اید (وزن معاملات) و خروجی آن چه بوده است( وزن بازده).

برای مثال مطابق تصویر فوق، ۳۴% از وزن سرمایه گذاری سبد مربوط به گروه تولید مواد شیمایی پایه است.

و تنها ۱۱% معاملات را شامل می شود،

اما ۶۷% از کل بازده کسب شده سبد از این گروه می باشد.

همچنین حجم سرمایه گذاری در گروه تولید شیشه ۲۴% از کل سرمایه گذاری است

و ۲۲% حجم کل معالات را شامل می شود، اما تنها ۴% از بازده کل سبد را ایجاد کرده است.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری

شاید بارها هنگام خرید سهمی این سوال برای شما هم پیش آماده باشد که ” چقدر از سبدم رو به این سهم اختصاص بدم؟

و پاسخ به این سوال را به این صورت داده اید:”احساس می‌کنم سهم خوبیه و کمی بیشتر از بقیه از اون خرید می‌کنم

و یا پیش خود گفته‌اید: ” یه کمی ازش خرید می‌کنم ببینم چی میشه تا بعد … !” و نتوانستید جواب دقیقی برای سوال خود پیدا کنید.

خوب است بدانید پاسخ این سوال،

یک چالش اساسی بین همه سرمایه گذاران است

که هدف از توسعه قسمت بهینه‌سازی نرم افزار تحلیلگر برتر نیز پاسخوگویی به این سوالات است.

این قسمت شرایطی را فراهم میکند که شما بتوانید سبد خود را برای یک ریسک مشخص بهینه کرده و بیشترین بازده ممکنه را کسب نمایید.

همچنین می‌توانید هنگام ایجاد سبد جدید سهام قبل از خرید سهم‌ها،

از قسمت ایجاد سبد دلخواه، وزن‌های بهینه سهام را کشف کرده و سپس مطابق نتایج آن خرید خود را انجام دهید.

 

بعد از اجرای بهینه سازی سبد سهام که با استفاده از مدل میانگین – واریانس مارکویتز انجام می‌شود( بعداً راجع به آن صحبت خواهیم کرد)،

شما می‌توانید از میان سناریوهای ایجاد شده،

سناریویی که مناسب روحیات ریسک پذیری خودتان است را انتخاب کرده و سپس مطابق وزن‌های جدید پیشنهادی، اقدام به اصلاح سبد نمایید.

برای مثال ابتدا پورتفویی از سهم‌های مخابرات ایران،

ملی صنایع مس ایران، نفت سپاهان، بیسکویت گرجی

و سیمان سپاهان با وزن‌های مساوی ایجاد کرده

و سپس با نرم افزار تحلیلگر برتر آن را بهینه نمودیم.

همانطور که نتایج را در تصویر فوق مشاهده می‌کنید،

بازده مورد انتظار سبد ایجاد شده برای ۲ ماه آینده ۱۲.۹۴% است

و ریسک آن ۲۴.۹۴% می باشد. اما بعد از بهینه سازی آن،

اگر سناریوی شماره ۱۳ از نتایج بهینه سازی پوتفوی را انتخاب کنیم،

در این صورت با سطح برابر بازده انتظاری، ریسک ما حدوداً ۱۱ کاهش پیدا می‌کند.

اگر ما چنین ریسکی را مطلوب خود ندانیم و حداکثر آستانه ریسک پذیری ما ۱۱% باشد،

ما توانیم با انتخاب سناریوی ۹ و تغییر اوزان سهام مطابق وزن‌های جدید،

سطح ریسک مورد انتظار سبد را به ۱۰.۹۱% کاهش دهیم (البته بازده نیز به ۹.۳۱% کاهش پیدا می‌کند).

دریافت سود سهام/ شرکت در افزایش سرمایه

نرم افزار به صورت خودکار اطلاعات مربوط به سود تقسیمی و یا افزایش سرمایه را ثبت

و در محاسبات تعداد مانده سهم و سود زیان پورتفوهای شما اعمال می کند،

تنها شما می بایست اقدامات مربوطه مانند:

اطلاعات دریافت سود سهام، شرکت در پذیرنویسی و…  را ثبت کنید تا نرم افزار اصلاحات بعدی را انجام دهد.

۱۳۹۸/۴/۲۴ ۱۲:۱۱:۱۷

نوشته‌های تازه

Contact Info

9876 West Green Street

تلفن: 1-800-987-6543

تلفن همراه: 1-800-345-6789

وبسایت: Avada WP Theme